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Revisão do livro: Dado, negociação de opções sem Hype.
25 de fevereiro de 2018 10:28.
Para o comerciante de propaganda de opções, especialmente o comerciante não direcional, que está procurando estratégias e idéias de gerenciamento de comércio, negociação de opções de Não-Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam por Kerry W. Given, também conhecido como Dr. Duke (Wiley , 2018) pode ser apenas o ingresso. O livro (para aqueles que se preocupam com os campos de duelos às vezes no mundo das opções) reflete algumas das técnicas ensinadas por Dan Sheridan, que era um dos mentores do autor.
A negociação de opções pode ser assustadora, em grande medida porque "o retorno ajustado ao risco de qualquer estratégia de opções tenderá para zero ao longo do tempo". (Pág. 16) Não importa se uma pessoa se engaja em alta probabilidade ou baixa probabilidade negociação, quer a escolha da escolha seja um condor de ferro ou um spread vertical fora do dinheiro. Sem gerenciamento de risco robusto, o comerciante de opções acabará com um grande ovo de ganso em sua conta por todos os seus esforços.
O autor se concentra em calendários, diagonais duplas, borboletas e condores. Suas análises não seguem um padrão padronizado, mas, em geral, ele discute estruturas comerciais, a justificativa de vários cargos e formas de entrar e gerenciar negócios, incluindo ajustes. Na conclusão de cada capítulo é um conjunto de exercícios para testar a compreensão do material pelo leitor. As respostas são fornecidas no final do livro.
Aqui vou provar seu capítulo sobre borboletas. A primeira distinção importante é entre borboletas no dinheiro e fora do dinheiro. Uma borboleta ATM, especialmente em um amplo índice de mercado, é "um comércio de geração de renda neutra em delta". Uma borboleta OTM é normalmente um comércio direcional especulativo; É um comércio barato, de baixa probabilidade e de alto risco. Mas uma borboleta OTM também pode ser usada como um comércio "o que acontece se eu estiver errado". Digamos que o comerciante espera que um estoque comercial seja mais alto e abriu uma propagação apropriada de touro. Mas, no caso de o estoque não negociar como esperado, um OTM colocar a borboleta abaixo do preço atual da ação pode servir como uma cobertura de baixo custo.
O autor descreve duas maneiras de gerenciar uma borboleta ATM, uma simples e mais avançada. A técnica simples tem oito passos. Aqui estão alguns deles. Venda as opções de ATM e compre uma opção com um desvio padrão OTM e uma opção em um desvio padrão ITM. Compre chamadas extra e / ou coloca as asas para chegar o mais próximo possível de uma posição neutra delta. Feche o comércio quando estiver com queda de 20%. Feche a metade dos contratos e tire seu lucro se você estiver acima de 25% ou mais. Feche o comércio na sexta-feira antes da semana de validade. (pp. 103-105)
O Trading de Opções de Não-Hype é um livro prático para o comerciante que tem um mínimo de conhecimento sobre opções, mas precisa de ajuda com estratégias neutras do delta. Se este livro o habilitará (com muita prática) para gerar renda mensal constante, o objetivo alegado de negociação não direcional, é outro assunto. Os mercados nem sempre acomodam o comerciante neutro do delta. Os mercados fortemente tendentes apresentam desafios significativos e os mercados altamente voláteis são "o pior cenário" (p.151).
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Resenha do livro: negociação de opções sem opções.
A negociação de opções é bastante misteriosa para muitos investidores. Alguns vêem o uso das opções como nada mais que jogos de azar. Pode-se colocar pequenas apostas com o potencial de ganhos muito grandes. Infelizmente, assim como apostas em um cassino, o comerciante de opções que aposta em um grande movimento no preço de um recurso raramente é o vencedor porque a maioria dessas apostas expira sem valor. Como Kerry W. Given (a. k.a. Dr. Duke), fundador da Parkwood Capital, apontou na negociação de opções do No-Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam, "O cassino estabelece um jogo onde o casino possui uma vantagem estatística. . . . Seu modelo de opções de negociação deve ser o dono do cassino, e não o jogador nas mesas. "Seu objetivo é ensinar os investidores a lucrar com o uso de opções enquanto gerenciam inteligentemente os riscos envolvidos.
Os profissionais de mercado que não negociam opções como parte de seus deveres oficiais provavelmente se surpreenderão com o pouco que eles realmente entendem sobre as complexidades da negociação de opções. A maioria dos leitores do Financial Analysts Journal estudou opções em seu trabalho acadêmico ou na preparação para exames CFA. Conseqüentemente, eles são bem versados no básico das estratégias de opções, incluindo spreads de touro e urso, spreads de borboletas e straddles. Alguns podem até ter continuado seus estudos para aprender sobre os chamados gregos: delta, vega, theta e gama. Mas estudar a teoria das opções e implementar uma estratégia de negociação de opções são duas coisas diferentes. Neste livro, Given, que detém um doutorado da Universidade de Minnesota e cuja empresa oferece serviços educacionais sobre ações e opções de investimento, tenta desviar os equívocos associados a opções e oferece estratégias sérias para o comerciante de opções inexperiente.
Embora o título chegue de um livro de votação por noite sobre esquemas rápidos e rápidos, a negociação de opções sem opções é um manual cuidadosamente escrito que leva a gestão de riscos a sério. Para cada estratégia que oferece, ele considera as situações em que os investidores devem contemplar a estratégia, os riscos envolvidos e as técnicas disponíveis para gerenciar esses riscos.
Dado começa com quatro capítulos que estabelecem as bases da negociação de opções. Eles incluem uma breve introdução às opções, um olhar básico sobre o conceito de distribuições de probabilidade, uma revisão do preço das opções e os fundamentos dos spreads verticais. Os profissionais do mercado podem ignorar ou mesmo pular este material introdutório, o que provavelmente está incluído para permitir que o livro seja comercializado para uma ampla audiência.
Para o leitor que não abordou recentemente a teoria estatística, o capítulo sobre distribuições de probabilidade fornece uma boa revisão dos conceitos necessários para a compreensão das negociações de opções. Inclui um conjunto de problemas que irão melhorar a compreensão do assunto pelo leitor. Os problemas permitem ao leitor estimar a probabilidade de um estoque terminar acima ou abaixo do preço-alvo. Eles podem ser resolvidos com uma planilha eletrônica gratuita que pode ser baixada no site do autor. Na planilha, Dado faz um bom trabalho de destacar os pressupostos e as limitações das estimativas da planilha. No entanto, ele não oferece qualquer visão sobre como as estimativas são calculadas. Para isso, o leitor precisará dissecar as fórmulas na planilha e talvez escove o pó de um texto de estatísticas antigo.
De acordo com a crença de Dado de que o modelo do comerciante de opções deve ser o do proprietário do cassino, a segunda metade do livro se concentra em estratégias de geração de renda. Essas estratégias neutras em delta não dependem de apostas direcionais com ganhos potencialmente maiores, mas sim de negócios que se beneficiam com o decadência do tempo nas posições. Da escrita de chamada coberta básica para a borboleta de ferro mais esotérica, condor de ferro de longo prazo e spreads duplos de diagonal, Dado leva o leitor através de uma multiplicidade de estratégias que podem gerar renda sob várias circunstâncias.
Ao longo do livro, Dado fornece exemplos das principais estratégias de forma de livro de receitas, apresentando receitas que o comerciante deve seguir. Esta abordagem passo-a-passo exige alguma simplificação, mas Dadas as tentativas de aprimorar a compreensão do leitor, fornecendo problemas no final de cada capítulo. Os problemas melhoram a intuição dos comerciantes e desafiam-nos a pensar com cuidado.
Talvez o aspecto mais importante do livro seja a ênfase dada na criação de um plano para opções de negociação e aderindo a ele. A chave para o plano de Dado é o gerenciamento de riscos. Seu sistema de gerenciamento de risco consiste em quatro partes: ordem de perda de parada, ajuste, parada de lucro e parada de tempo.
Para Dado, colocar uma ordem real de perda de parada ao estabelecer o comércio é essencial. Muitas vezes, os comerciantes usam o que se refere como uma "ordem de perda de parada mental", que raramente é implementada em tempos de coação.
O ajuste diz respeito a mudanças na posição que podem ajudar a libertar o investidor de uma mudança de preço adversa. Embora o livro forneça uma série de ajustes que podem ser feitos, dirá que cada mudança precisa ser avaliada cuidadosamente porque muitas mudanças na posição exigirão capital adicional.
O estabelecimento de uma parada de lucro geralmente faz com que o investidor feche uma posição antes do lucro máximo hipotético ocorrer. No entanto, estabelecer uma parada de lucro é inestimável porque alguns negócios (por exemplo, a propagação de borboleta) possuem uma ampla gama de resultados de lucro antes da expiração. O comerciante de opções inteligentes perceberá que as probabilidades favorecem esse tipo de estratégia a longo prazo.
Finalmente, um intervalo de tempo especifica uma data pela qual o investidor está disposto a admitir que o comércio não funcionou como planejado. Nesse ponto, a posição está fechada em um comércio direcional. Dado, geralmente recomenda fechar uma posição neutra do delta na sexta-feira antes da semana de validade.
Em resumo, o No-Hype Options Trading é um guia pensativo para opções de opções de som, estratégias de negociação que podem servir como uma valiosa referência tanto para gerentes de dinheiro com clientes de alto valor líquido quanto para investidores que procuram gerar renda em suas carteiras de investimento.
Ronald L. Moy, CFA.
Ronald L. Moy, CFA, é professor associado de finanças da Tobin College of Business, St. John's University, Staten Island, Nova York.
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O euro ganhou força contra o dólar norte-americano após a reunião de minutos indicou que o Banco Central Europeu poderia estimular esse efeito este ano. Os comerciantes pensam que a intenção do BCE de revisar a política de comunicação no início deste ano indica que o banco central logo preparará os mercados para a retirada do estímulo. Reuters (11 de janeiro)
As conversações lideradas pela chanceler Angela Merkel quebraram um impasse que deixou a Alemanha sem um governo por meses, dizem fontes do partido. A União Democrata Cristã de Merkel, o partido irmão Christian Social Union e o Partido Social Democrata teriam concordado em um plano para orientar as negociações formais da coalizão. Reuters (12 de janeiro)
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O autor descreve duas maneiras de gerenciar uma borboleta ATM, uma simples e mais avançada. A técnica simples tem oito passos. Aqui estão alguns deles. Venda as opções de ATM e compre uma opção com um desvio padrão OTM e uma opção em um desvio padrão ITM. Compre chamadas extra e / ou coloca as asas para chegar o mais próximo possível de uma posição neutra delta. Feche o comércio quando estiver com queda de 20%. Feche a metade dos contratos e tire seu lucro se você estiver acima de 25% ou mais. Feche o comércio na sexta-feira antes da semana de validade. (pp. 103-105)
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A negociação de opções é bastante misteriosa para muitos investidores. Alguns vêem o uso das opções como nada mais que jogos de azar. Pode-se colocar pequenas apostas com o potencial de ganhos muito grandes. Infelizmente, assim como apostas em um cassino, o comerciante de opções que aposta em um grande movimento no preço de um recurso raramente é o vencedor porque a maioria dessas apostas expira sem valor. Como Kerry W. Given (a. k.a. Dr. Duke), fundador da Parkwood Capital, apontou na negociação de opções do No-Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam, "O cassino estabelece um jogo onde o casino possui uma vantagem estatística. . . . Seu modelo de opções de negociação deve ser o dono do cassino, e não o jogador nas mesas. "Seu objetivo é ensinar os investidores a lucrar com o uso de opções enquanto gerenciam inteligentemente os riscos envolvidos.
Os profissionais de mercado que não negociam opções como parte de seus deveres oficiais provavelmente se surpreenderão com o pouco que eles realmente entendem sobre as complexidades da negociação de opções. A maioria dos leitores do Financial Analysts Journal estudou opções em seu trabalho acadêmico ou na preparação para exames CFA. Conseqüentemente, eles são bem versados no básico das estratégias de opções, incluindo spreads de touro e urso, spreads de borboletas e straddles. Alguns podem até ter continuado seus estudos para aprender sobre os chamados gregos: delta, vega, theta e gama. Mas estudar a teoria das opções e implementar uma estratégia de negociação de opções são duas coisas diferentes. Neste livro, Given, que detém um doutorado da Universidade de Minnesota e cuja empresa oferece serviços educacionais sobre ações e opções de investimento, tenta desviar os equívocos associados a opções e oferece estratégias sérias para o comerciante de opções inexperiente.
Embora o título chegue de um livro de votação por noite sobre esquemas rápidos e rápidos, a negociação de opções sem opções é um manual cuidadosamente escrito que leva a gestão de riscos a sério. Para cada estratégia que oferece, ele considera as situações em que os investidores devem contemplar a estratégia, os riscos envolvidos e as técnicas disponíveis para gerenciar esses riscos.
Dado começa com quatro capítulos que estabelecem as bases da negociação de opções. Eles incluem uma breve introdução às opções, um olhar básico sobre o conceito de distribuições de probabilidade, uma revisão do preço das opções e os fundamentos dos spreads verticais. Os profissionais do mercado podem ignorar ou mesmo pular este material introdutório, o que provavelmente está incluído para permitir que o livro seja comercializado para uma ampla audiência.
Para o leitor que não abordou recentemente a teoria estatística, o capítulo sobre distribuições de probabilidade fornece uma boa revisão dos conceitos necessários para a compreensão das negociações de opções. Inclui um conjunto de problemas que irão melhorar a compreensão do assunto pelo leitor. Os problemas permitem ao leitor estimar a probabilidade de um estoque terminar acima ou abaixo do preço-alvo. Eles podem ser resolvidos com uma planilha eletrônica gratuita que pode ser baixada no site do autor. Na planilha, Dado faz um bom trabalho de destacar os pressupostos e as limitações das estimativas da planilha. No entanto, ele não oferece qualquer visão sobre como as estimativas são calculadas. Para isso, o leitor precisará dissecar as fórmulas na planilha e talvez escove o pó de um texto de estatísticas antigo.
De acordo com a crença de Dado de que o modelo do comerciante de opções deve ser o do proprietário do cassino, a segunda metade do livro se concentra em estratégias de geração de renda. Essas estratégias neutras em delta não dependem de apostas direcionais com ganhos potencialmente maiores, mas sim de negócios que se beneficiam com o decadência do tempo nas posições. Da escrita de chamada coberta básica para a borboleta de ferro mais esotérica, condor de ferro de longo prazo e spreads duplos de diagonal, Dado leva o leitor através de uma multiplicidade de estratégias que podem gerar renda sob várias circunstâncias.
Ao longo do livro, Dado fornece exemplos das principais estratégias de forma de livro de receitas, apresentando receitas que o comerciante deve seguir. Esta abordagem passo-a-passo exige alguma simplificação, mas Dadas as tentativas de aprimorar a compreensão do leitor, fornecendo problemas no final de cada capítulo. Os problemas melhoram a intuição dos comerciantes e desafiam-nos a pensar com cuidado.
Talvez o aspecto mais importante do livro seja a ênfase dada na criação de um plano para opções de negociação e aderindo a ele. A chave para o plano de Dado é o gerenciamento de riscos. Seu sistema de gerenciamento de risco consiste em quatro partes: ordem de perda de parada, ajuste, parada de lucro e parada de tempo.
Para Dado, colocar uma ordem real de perda de parada ao estabelecer o comércio é essencial. Muitas vezes, os comerciantes usam o que se refere como uma "ordem de perda de parada mental", que raramente é implementada em tempos de coação.
O ajuste diz respeito a mudanças na posição que podem ajudar a libertar o investidor de uma mudança de preço adversa. Embora o livro forneça uma série de ajustes que podem ser feitos, dirá que cada mudança precisa ser avaliada cuidadosamente porque muitas mudanças na posição exigirão capital adicional.
O estabelecimento de uma parada de lucro geralmente faz com que o investidor feche uma posição antes do lucro máximo hipotético ocorrer. No entanto, estabelecer uma parada de lucro é inestimável porque alguns negócios (por exemplo, a propagação de borboleta) possuem uma ampla gama de resultados de lucro antes da expiração. O comerciante de opções inteligentes perceberá que as probabilidades favorecem esse tipo de estratégia a longo prazo.
Finalmente, um intervalo de tempo especifica uma data pela qual o investidor está disposto a admitir que o comércio não funcionou como planejado. Nesse ponto, a posição está fechada em um comércio direcional. Dado, geralmente recomenda fechar uma posição neutra do delta na sexta-feira antes da semana de validade.
Em resumo, o No-Hype Options Trading é um guia pensativo para opções de opções de som, estratégias de negociação que podem servir como uma valiosa referência tanto para gerentes de dinheiro com clientes de alto valor líquido quanto para investidores que procuram gerar renda em suas carteiras de investimento.
Ronald L. Moy, CFA.
Ronald L. Moy, CFA, é professor associado de finanças da Tobin College of Business, St. John's University, Staten Island, Nova York.
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O euro ganhou força contra o dólar norte-americano após a reunião de minutos indicou que o Banco Central Europeu poderia estimular esse efeito este ano. Os comerciantes pensam que a intenção do BCE de revisar a política de comunicação no início deste ano indica que o banco central logo preparará os mercados para a retirada do estímulo. Reuters (11 de janeiro)
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Neste guia para estratégias de troca de opções de som, o objetivo do autor é ensinar os investidores a lucrar com o uso de opções enquanto gerenciam de forma inteligente os riscos envolvidos. Este livro pode servir de referência para gerentes de dinheiro com clientes de alto patrimônio e investidores que buscam gerar renda em suas carteiras.
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